Candlestick trading strategy pdf

Top 5 estratégias de candlestick cartas de candlestick são uma das mais poderosas ferramentas de análise técnica no toolkit traderrsquos. Eles também são um dos mais prevalentes. A maioria dos programas de análise técnica usa castiçais como o modo padrão de gráficos. Usado corretamente, os castiçais podem dar um sinal adiantado de muita outra ação do mercado. Eles podem ser um indicador importante da atividade de mercado. Mas a familiaridade não necessariamente cria experiência. Há talvez mais de 100 castiçais individuais e padrões de candlestick. Esta é uma quantia assustadora de informações para um comerciante para entender e aplicar. Como com a maioria das coisas, alguns padrões candlestick são mais úteis do que outros. Aqui, vamos dar uma olhada em alguns dos mais viáveis ​​para os comerciantes de ações. Estes são padrões de castiçal que mostram experiência têm a maior relevância para fazer consistentemente decisões comerciais rentáveis. Usados ​​corretamente, eles devem aumentar a precisão de suas previsões. Para aqueles que não estão familiarizados com os detalhes do quadro de velas, itrsquos importante para ir sobre os fundamentos. A diferença entre o aberto eo fechar é chamada de bodydquo ldquoreal do candelabro. O maior destes valores cria o extremo superior do corpo real, eo menor desses valores cria o extremo inferior. A quantidade que o estoque levantou no preço acima do corpo real é chamada a sombra superior. A quantidade que o estoque caiu abaixo do corpo real é chamado de sombra inferior. Se a vela é verde ou branca, isso significa que o extremo inferior é definido pelo preço de abertura e que o preço de estoque aumentou durante o período sendo traçado. Se a vela é vermelha ou preta, então o extremo inferior identifica o preço de fechamento, eo estoque caiu durante o período. As velas podem ser criadas para qualquer período de tempo: Mensal, semanal, horário ou mesmo um minuto. Independentemente do prazo, os castiçais não devem ser julgados em isolamento comerciantes devem sempre olhar para a ação de acompanhamento para confirmar quaisquer sinais durante o seguinte período aplicável. Sobre o autor Bramesh Bhandari é um comerciante estoque proficiente no mercado de ações indiano. Ele compartilhar sua visão em Forex, Commodity e índices do mundo através de seu site brameshtechanalysis. Ele também fornece tutoria on-line sobre análise técnica para os comerciantes. Ele pode ser alcançado em bhandaribrahmeshgmail. Trocando com castiçais Trocando castiçais por conta própria pode não ser tão confiável. Você precisa usar todas as informações fornecidas pelo gráfico. Para melhorar a precisão, combinar: Castiçais acentuar a relação entre a abertura e os preços de fechamento do corpo do castiçal. A sombra do castiçal, no entanto, é tão importante. Os spikes freqüentemente precedem uma mudança de tendência (de curto prazo) e os dias ou lacunas de grande alcance são tão importantes quanto o Volume na identificação da força do sinal. Acho útil mostrar a Volatility Ratio (preferencialmente a opção Schwager de 14 dias) abaixo do gráfico de velas para destacar dias com volatilidade incomum. O indicador usa intervalo verdadeiro. Portanto, ambos os dias e lacunas são refletidos por valores elevados. A importância do volume em destacar a atividade comercial incomum não pode ser enfatizada demais, mas os sinais de candlestick também devem ser considerados em relação ao contexto mais amplo de suporte e níveis de resistência. Finalmente, as linhas de tendência medem o ímpeto do mercado e as quebras de linha de tendência oferecem um aviso mais adiantado sobre as mudanças de tendência. Castiçais Exemplo Apple Inc AAPL exibido com Castiçais, Volume (com média móvel exponencial de 14 dias), Volatilidade Ratio (14 dias com linha de sinal em 1,50), SupportResistance, e Trendlines. Os leitores irão observar o breakaway no início de março acompanhado por forte volatilidade e volume, mas este exemplo se concentra na atividade em torno do nível 250 em abril. Após a ruptura acima de 200 AAPL estabelece uma saudável up-tendência. Um pico de volume destaca o doji de longas pernas em 250, sinalizando aumento da pressão de venda no nível de resistência. Um castiçal de libélula no dia seguinte, também com volume superior ao normal, indica pressão de compra. Um candlestick vermelho segue, mas o volume elevado indica a presença continuada dos compradores. A consolidação estreita abaixo da resistência é um poderoso sinal de continuação. A volatilidade destaca a grande diferença através da resistência. Breakout normalmente seria tomado como o início de um novo avanço, mas o candelabro doji acompanhado por um forte volume adverte que esta poderia ser uma lacuna de exaustão. Follow-through com uma linha azul forte sugere que os compradores estão de volta no controle. Volume alto contínuo e um padrão de velas noturno estrela adverte que os vendedores estão fazendo um retorno. Um castiçal vermelho mais forte completa o padrão noturno da noite, alertando para uma reversão. Volume forte no dia seguinte acompanhado por um castiçal de martelo. Contudo, alerta para uma reversão. O preço rallies a 270 mas é seguido por bearish engulfing o candlestick. Baixo volume reduz o significado, no entanto. Um candelabro harami segue, indicando mais hesitação. A linha de tendência ascendente é novamente penetrada, mas desta vez há acompanhamento, avisando que a tendência ascendente está perdendo impulso. O declínio ameaça fechar a abertura mais adiantada, terminando uma inversão do conjunto da ilha. Volume forte e um castiçal de cauda longa. No entanto, sugerem uma pressão de compra no nível de suporte de 250. Os vendedores que hesitaram após a quebra da linha de tendência foram capturados em um shakeout clássico quando os comerciantes de curto prazo conseguiram conduzir o preço abaixo de 250, desenterrando um grande número de Pára O preço caiu drasticamente enquanto os corretores se esforçavam para preencher as ordens de venda antes que os insiders voltassem ao mercado em 200, alcançando pechinchas e elevando o preço para 250. Um volume forte e o tamanho do rabo de candelabro, Um volume ainda mais forte que acompanha uma outra cauda longa estabelece apoio em 235. Um corpo curto com volume forte na posição de velas de estrela à noite adverte que os vendedores permanecem presentes em números. Um volume mais forte e um estreitamento mais fraco reforçam o sinal. Um corpo curto sugere a resistência continuada, especialmente quando seguido por um candelabro bearish engulfing. A quebra de preço do suporte a curto prazo em 250, mas o aumento do volume e um castiçal de doji de pernas longas indicam hesitação. As diferenças de preços para baixo, mas um corpo curto e um volume forte sugerem suporte de compra em 235. Um candelabro bullish engulfing confirma a pressão de compra. Um doji em 250, na posição da estrela da noite sugere mais incerteza. Um corpo mais forte e um volume crescente, no entanto, significam apoio à compra. O preço rallies de volta à resistência em 265, onde o volume crescente e um castiçal do castiçal adverte de vender a pressão. Quando o preço inverte, é claro que a AAPL está preso em uma grande consolidação, com forte apoio à compra em 235, mas um grande número de vendedores tendo lucros entre 265 e 275. O mercado variando continuou até setembro 2010.The Top 10 Best Candlestick padrões Existem muitos Candlestick padrões, mas apenas alguns são realmente vale a pena saber. Aqui estão 10 padrões candlestick vale procurando. Lembre-se que esses padrões só são úteis quando você entende o que está acontecendo em cada padrão. Eles devem ser combinados com outras formas de análise técnica para realmente ser útil. Por exemplo, quando você vê um desses padrões no gráfico diário, mova para baixo para o gráfico horário. O gráfico horário concorda com suas expectativas no gráfico diário Se assim for, então as probabilidades de um aumento reversão. Os seguintes padrões são divididos em duas partes: padrões de alta e padrões de baixa. Estes são os padrões de reversão que aparecem após um retrocesso (padrões de alta) ou um rali (padrões de baixa). Nota: Obter o livro japonês Candlestick Técnicas de gráficos por Steve Nison. Este é o melhor livro de referência no mercado e o único que você nunca precisará comprar. Padrões candlestick bullish Ok, vamos começar com o primeiro. Este é meu todo o teste padrão favorito do castiçal do tempo. Este padrão consiste em duas velas. O primeiro dia é uma vela de gama estreita que fecha para baixo para o dia. Os vendedores ainda estão no controle do estoque, mas porque é uma vela de gama estreita ea volatilidade é baixa, os vendedores não são muito agressivos. O segundo dia é uma vela de grande alcance que envolve o corpo da primeira vela e fecha perto do topo da gama. Os compradores têm oprimido os vendedores (a demanda é maior do que a oferta). Os compradores estão prontos para assumir o controle deste estoque Como discutido na página anterior, o estoque aberto, em seguida, em algum momento os vendedores tomou o controle do estoque e empurrou-lo mais baixo. Até o final do dia, os compradores ganharam e tinham força suficiente para fechar o estoque no topo da gama. Os martelos podem se desenvolver depois que um grupo de ordens de stop loss é atingido. Isso é quando comerciantes profissionais vêm para pegar ações a um preço mais baixo. Quando você vê esse padrão, a primeira coisa que vem à mente é que o momento que o precede parou. No primeiro dia você vê uma vela de gama larga que fecha perto da parte inferior da escala. Os vendedores ainda estão no controle deste estoque. Então no segundo dia, há somente uma vela estreita da escala que feche acima para o dia. Nota: Não confunda este padrão com o padrão engulfing. As velas são opostas Este é também um teste padrão de reversão de duas velas onde no primeiro dia você vê uma vela larga da escala que se feche perto da parte inferior da escala. Os vendedores estão no controle. No segundo dia você vê uma vela da escala larga que tem que fechar pelo menos incompletamente na vela precedente. Aqueles que shorted o estoque no primeiro dia estão sentando-se agora em uma perda no rally que acontece no segundo dia. Isso pode configurar uma inversão poderosa. O doji é provavelmente o padrão de castiçal mais popular. O estoque se abre e não vai a lugar nenhum durante todo o dia e fecha-se à direita ou perto do preço de abertura. Simplesmente, representa a indecisão e faz com que os comerciantes questionem a tendência atual. Isso muitas vezes pode acionar reversões na direção oposta. Saiba mais sobre como trocar um padrão de candlestick doji. Bearish candlestick padrões Youll aviso que todos estes padrões de baixa são o oposto dos padrões de alta. Estes padrões vêm após um rally e significam uma reversão possível apenas como os testes padrões bullish. Ok, agora é a sua vez Ill deixá-lo descobrir o que está acontecendo em cada um dos padrões acima para fazer com que estes sejam considerados bearish. Olhe para cada vela e tentar entrar na mente dos comerciantes envolvidos na vela. Há mais um padrão digno de menção. Um kicker é às vezes referido como o padrão de castiçal mais poderoso de todos. Você pode ver no gráfico acima por que esse padrão é tão explosivo. Como a maioria dos padrões de velas há uma versão de alta e baixa. Na versão otimista, o estoque está se movendo para baixo ea última vela vermelha fecha na parte inferior do intervalo. Então, no dia seguinte, as brechas de estoque aberto acima dos dias anteriores alta e fechar. Este evento de choque força vendedores curtos para cobrir e traz novos comerciantes no lado comprido. Isto é invertido na versão bearish. Se você esperar confirmação A maioria dos comerciantes são ensinados a esperar a confirmação com padrões candlestick. Isso significa que eles devem esperar até o dia seguinte para ver se o estoque inverte depois. Isso é absolutamente ridículo Eu não estou esperando por nenhuma confirmação stinkin Hows que para boa gramática Sério, pense sobre isso por um segundo. Se um estoque puxa de volta para uma área de demanda (suporte) e eu tenho um padrão de candlestick que está me dizendo que os compradores estão tomando controle do estoque, então isso é toda a confirmação que eu preciso. Como comerciante de swing eu tenho que entrar antes que a multidão pilhas, não quando eles entram Em outras palavras, eu quero ser um dos comerciantes que compõem o padrão em si. Esse é o baixo risco, o jogo de probabilidades alto. Do jeito que eu gosto. Como são rentáveis ​​as estratégias de castiçais na troca de moedas Formas de castiçais: o que nós escolhemos Dado um grande número de diferentes formações de castiçal, seria quase impossível avaliar a rentabilidade global de todas as estratégias de castiçal em um único estudo. Em vez disso, iremos nos concentrar em sinais de reversão específicos que acreditamos ter valor intuitivo em relação ao sentimento do mercado. Neste caso particular, vamos olhar para as formações Morning Star e Evening Star como sinais de compra e venda. A Morning Star formação é um sinal de inversão de alta para uma tendência global de baixa. Dadas perdas bastante consistentes, vemos uma primeira vela fortemente negativa. A segunda vela abre em ou abaixo do fechamento anterior, negociando dentro de uma escala relativamente estreita com o alto que permanece abaixo do ponto médio da primeira vela. A terceira vela é fortemente positiva e fecha acima do ponto médio da primeira vela. Isso nos diz que o sentimento de baixa é incapaz de empurrar o preço abaixo dos mínimos anteriores, e os riscos permanecem para uma inversão nas tendências de preços. A Estrela da Noite é efetivamente o oposto de uma Estrela da Manhã, como preço começa em uma tendência de alta ea primeira vela é fortemente positivo. A segunda vela abre acima ou no fechamento anterior, negociando dentro de uma escala razoavelmente estreita e com sua baixa acima do ponto médio das barras precedentes. A terceira vela é fortemente negativa e fecha abaixo do ponto médio das velas. Isso dá aviso de que os touros são incapazes de empurrar o preço para novas alturas, e uma vela fortemente bajista sugere um maior potencial de queda através do comércio subseqüente. Backtesting nossas formações Candlestick Usando TradeStations EasyLanguage, nós traduzimos nossas regras Candlestick em código quantitativo, a fim de testar seu desempenho em uma base histórica. (Para aqueles que estão interessados ​​em ver o código de estratégia de Candlestick no formato TradeStations ELD, clique aqui. Para ver o mesmo código no formato. txt mais compatível, clique aqui.) Ao fazê-lo, podemos facilmente testar nossos conceitos em todo o espectro de Moedas e prazos. Nós tomamos cuidado especial em não adicionar elementos arbitrários ao nosso código que pode nos levar a sobre-otimizar nossos resultados, como o nosso objectivo é julgar a rentabilidade bruta da formação simples candlestick. Em termos de regras de negociação reais, nós dizemos a nossa estratégia para comprar um lote padrão do par de moedas dado quando uma formação Estrela da Manhã se materializa e venda curta a moeda em uma Estrela da Noite. Nossos resultados iniciais não incluem ordens stop-loss ou limites de lucros. Em vez disso, ganhos e perdas são realizados quando o posicionamento flips nas formações Morning ou Evening Star subseqüentes. A negociação começa no início do euro (123199) e termina na data de publicação. Resultados iniciais de Backtesting: Podemos melhorar em cima de nossa estratégia cru do castiçal Nosso backtest inicial mostra que nossa estratégia simples remanesce modesto rentável através dos pares principais da moeda corrente. No entanto, com o Max Drawdowns considerável, permanece claro que nossa estratégia pode fazer bem com o gerenciamento de risco ligeiramente melhorado. De fato, pode ser importante examinar mais de perto as regras individuais de saída e entrada e sua eficiência na captura de fortes retornos ajustados ao risco. Usando TradeStation, somos capazes de avaliar rapidamente o máximo de lucro e perda potencial em negócios com várias funções. De particular interesse neste caso é medir cada movimento individual de cada negócio para baixo antes de se tornar rentável. Por simplicidade, vamos olhar para os negócios EURUSD. O gráfico abaixo nos dá uma descrição precisa de como riskreward em geral comércios. O gráfico acima nos mostra um padrão interessante em nossas negociações com base em castiçais. Ou seja, os nossos negócios mais rentáveis ​​tendem a ter muito pouca incursão negativa. Em termos mais claros, nossos melhores negócios são aqueles que são fortemente positivos desde o início e mostram muito pouca extensão para baixo. Ao mesmo tempo, alguns dos nossos negócios mais negativos mostram muito pouco potencial de lucro de uma perspectiva de compra e retenção. O que isso nos diz é que nossa estratégia provavelmente beneficiaria de uma simples medida stop-loss que nos protege de grandes perdas ainda não nos impede de fazer um lucro em nossos comércios mais bem sucedidos. Neste caso particular, vemos que seis das dez negociações que atraem para além de 2.000 acabam por ser perdedores, enquanto apenas um dos nove que rebaixam menos do que este montante terminam como perdas líquidas. Isso sugere que a adição de um stop loss à nossa estratégia pode melhorar drasticamente a nossa rentabilidade global. A tabela acima é uma evidência clara deste ponto, como a nossa taxa global de retorno melhora substancialmente se limitamos ou perda máxima para um total de 1.000 por determinado comércio. Analisando nossos resultados, vemos que nossa porcentagem de negociações lucrativas cai drasticamente quando definimos um objetivo de lucro rígido em nossos negócios. De fato, de 37 negócios totais, 24 produzem uma perda quando definimos nossa parada para 1.000. No entanto, o montante dos lucros que coletamos em cada vencedor ultrapassa em muito a perda relativamente modesta em cada perdedor. Parece como se nossa estrela do amanhecer Estrela da noite estratégia do castiçal trabalha melhor com perdas apertadas do aperto e alvos mais frouxos do lucro. A próxima questão lógica é saber se podemos melhorar nossa estratégia com um objetivo de lucro fixo. O gráfico acima mostra exatamente o oposto do nosso gráfico de Máxima Excursão Adversa, pelo qual podemos avaliar a eficiência de nossas técnicas de obtenção de lucro em nossa estratégia de negociação. A linha preta contínua representa uma excursão favorável máxima 1: 1 à linha de lucro de troca. Em outras palavras, operações fechadas na linha representam instâncias nas quais captamos o máximo de lucro possível em uma determinada oportunidade de negociação. Claro, todos nós sabemos que esta é uma quase impossibilidade de conseguir em uma base regular. Em vez disso, olhamos para ver se há casos particularmente extremos em que um set take-profit teria dramaticamente melhorado nossa lucratividade. Novamente, vemos resultados interessantes quando modificamos as regras de gerenciamento de dinheiro em nossa estratégia de negociação. Nossa lucratividade melhora e nossa taxa de retorno geral sobe quando estabelecemos um objetivo de lucro fixo de 12.000 por comércio. Embora a porcentagem de negócios que são rentáveis ​​cai para um mero 36, é claro que uma recompensa a razão de risco de 12.000 a 1.000 oferece retorno muito atraente ajustado ao risco. Abaixo vemos a curva de patrimônio real de nossa estratégia de negociação e conclusões finais sobre a rentabilidade da nossa estrela Estrela da Manhã Estrela Estrela estratégia de castiçal. Conclusão Final e Advertências Nossa curva atrativa de equidade sugere que nossa estratégia de velas tem sido rentável no EURUSD desde o início até o presente. Os resultados brutos, sem regras de gerenciamento de dinheiro definidas, eram ligeiramente menos lucrativos e nos contavam várias coisas interessantes sobre a natureza de nossa estratégia de velas. Vimos que a rentabilidade melhorou drasticamente quando reduzimos as perdas e deixamos os nossos vencedores correrem significativamente mais tempo. Isso nos diz que nossos sinais de candlestick são errados em seus sinais de reversão e não vale a pena segurar, ou eles estão corretos e nos dar ampla oportunidade de tomar lucros em uma volta na tendência. É inegável que essa estratégia realmente fornece muitos sinais falsos de negociação. No entanto, vemos que as regras de gestão adequadas permitem-nos capturar lucros sólidos e limitar a nossa desvantagem sobre estes declínios. Combinado com outras técnicas de negociação e estratégias mais discricionárias, poderíamos argumentar que estas formações de castiçal aumentar a nossa rentabilidade comercial global. Escrito por David Rodrguez, analista de moedas para DailyFX DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda.