Sistema de negociação em desenvolvimento de uma commodity

Desenvolvendo uma Estratégia e Sistema de Negociação de Futuros de Mercadorias Esta é uma versão revisada de um artigo que apareceu originalmente no FutureSourcersquos Fast Break Newsletter em 08 de abril de 2005. Os mercados de futuros são emocionantes e atraentes para muitos indivíduos. No entanto, os potenciais comerciantes são confrontados com a tarefa assustadora de determinar como eles devem tomar suas decisões comerciais. Os comerciantes potenciais precisam desenvolver um método de negociação que se adapte à sua personalidade, tolerância ao risco, horizonte temporal e objetivos de comprometimento do tempo. Vamos discutir vários estilos de negociação e métodos que ajudarão o comerciante a desenvolver um método que melhor se adapte às suas necessidades. Time Frame Time frame pode ser o aspecto mais significativo a considerar ao determinar seu método de negociação. Alguém que é uma foto grande e olha os mercados em termos macro não seria adequado para o dia comercial. Um sistema a seguir de longo prazo seria um método que um comércio de macro-tipo consideraria. O comércio com uma perspectiva de longo prazo não é adequado para todos. Isso requer uma grande paciência e perseverança para manter uma posição por um longo período. Se as tendências do mercado forem mais altas durante um período de 20 dias, seria extremamente raro que ele se movesse mais alto diariamente sem fechar em qualquer dia. É muito difícil para uma pessoa sem muita paciência sentar alguns dias ou mesmo uma semana de fechamentos inferiores. Em um comércio, o eventual se move mais alto na visão macro, você pode acabar sentando dias, se não semanas, de uma posição perdedora. Por esta razão, a macro abordagem de longo prazo geralmente é empregada por grandes fundos e instituições. Muitos comerciantes de futuros gostam de sair de todas as suas posições até o final do dia. Esses comerciantes são mais confortáveis ​​em termos de minutos e horas em oposição a dias e semanas. A estratégia de negociação do dia tem muitas características atraentes, como requisitos de capital mais baixos e nenhum risco de mercado overnight. O maior lance de retorno ao dia é o requisito de tempo. Um comerciante do dia deve estar na frente de um computador, desde que estejam envolvidos em um comércio. É o requisito de tempo que faz do day trading uma opção pouco realista para muitos comerciantes potenciais. Os comerciantes de futuros que procuram algo entre o dia de negociação e o comércio de longo prazo geralmente se encaixam no que é muitas vezes referido como negociação de swing. A visão tradicional do swing trading é rápida, o comércio de 1-5 dias aproveitando um movimento a mais curto prazo. Esse prazo de médio prazo é popular, pois a maioria dos comerciantes coloca todas as suas ordens antes do mercado abrir e não precisa monitorar suas posições o dia todo. O risco geralmente se correlaciona bem com a recompensa 8211 geralmente, quanto maior o risco, maior será a recompensa potencial. Os comerciantes do dia normalmente arriscam menos em um comércio individual e estão procurando um lucro menor. Eles muitas vezes farão muitos negócios com menor risco em busca de inúmeras pequenas recompensas. Os comerciantes de longo prazo estão dispostos a arriscar mais por comércio em busca do maior lucro que um grande movimento de mercado pode trazer. Um bom exemplo disso seria o mercado de petróleo bruto. O petróleo bruto está nas notícias todos os dias, pois vemos um mercado que ultrapassou os 65 por barril. Um macro-comerciante de longo prazo pode ter comprado futuros de petróleo bruto alguns meses atrás em 45. O mercado de petróleo bruto passou de 45 a 60, e de volta abaixo de 50 antes de eventualmente se reunir para novos máximos de todos os tempos de 66. Muitos macro-negócios tiveram 70 Um pouco em mente desde que este movimento começou. Um comerciante que não quisesse ou não conseguisse suportar 5.000 por balanço de contratos em capital próprio não teria conseguido manter sua posição. Em contraste com o exemplo acima, um comerciante do dia que compra um contrato de e-mini SampP coloca uma parada de 3 pontos procurando um movimento de 5 pontos mais alto. O comerciante está certo e, à medida que o comércio se move mais alto, ele aperta rapidamente sua ordem de parada. Este comerciante pretende arriscar inicialmente 150 para obter 250 lucros antes do encerramento do dia de negociação. Ao contrário do comerciante de macro, um comerciante de dias não está procurando um movimento de 50 ou 100 pontos de longo prazo no índice ao longo de um período de 1- 6 meses. Personalidade O comerciante é o único que pode realmente determinar o que melhor se adapta à sua personalidade. Uma pessoa que não tem o tempo ou o desejo de se sentar à frente de um computador não fará bem como comerciante do dia. Uma pessoa que não se sente confortável em assumir grandes riscos financeiros em busca de recompensas ainda maiores não faria bem como um comerciante de longo prazo. Pessoalmente, não tenho a disposição de me sentar com posições de futuros de longo prazo, especialmente quando estão indo no caminho errado. Parte do problema pode ser o fato de eu me sentar diante de uma tela de citação o dia todo. Sentado na frente de uma tela de citação assistindo os mercados tick-by-tick torna difícil ver a floresta através das árvores. Por essa razão, eu sou pessoalmente adequado para o dia ou swing trade. A negociação diária não me permite atender a qualquer outro negócio durante as horas do mercado, por isso não é uma alternativa prática. Com um prazo mais curto, swing trading, sistema de tipo, posso fazer meus pedidos pela manhã, determine meus pontos de entrada e saída após o fechamento e tenha horas de mercado gratuitas. Desenvolvendo uma Estratégia de Negociação de Futuros Ao procurar uma metodologia de negociação de futuros, anote a preferência de tempo, bem como as crenças do mercado que você possui. Por exemplo: um método de seguimento de tendência, com um período de tempo de negociação de swing, que usa fuga a curto prazo como uma entrada. Um comerciante pode olhar para um sistema de reversão que usa uma combinação de bandas de bollinger e reversões de chaves para configurações de entrada. Não há nenhum método que se adapte a todos os comerciantes. Para qualquer método para trabalhar, um comerciante tem que ficar com ele. Um método que não se encaixa na personalidade do traderrsquos será difícil de seguir. Um sistema de negociação de futuros teóricos Trader A é um profissional ocupado que se sente confortável com trades que duran entre vários dias e várias semanas. Ele é muito confortável mantendo-se em um comércio mais longo se está ganhando dinheiro, mas não gosta de se manter em troca de negociações. O comerciante gosta de negociar na direção da tendência e gosta de usar breakouts para pontos de entrada. O sistema Trader Arsquos usa os seguintes parâmetros: média móvel de 21 dias 5 dias novo alto ou baixo para determinar a entrada O sistema entrará em um longo comércio se o mercado fizer uma nova barra de cinco acima da média móvel de 21 dias e negociada acima da Média de pelo menos um dos últimos cinco dias. O comerciante vai sair da posição em uma nova barra de cinco bar baixo. Se a nova baixa de cinco bar abaixo da média móvel de 21 dias e o mercado negociado abaixo dessa média em um dos últimos cinco dias, inverta a posição. O exemplo acima seria uma estratégia básica de negociação de futuros que o comerciante poderia voltar a testar em vários mercados para determinar como teria funcionado no passado. Se as ideias básicas por trás do método são sólidas, é possível que a estratégia funcione no futuro. As idéias de comprar força e fraqueza de venda têm sido em torno dos mercados há muito tempo. Negociar o lado longo acima de uma média móvel e negociar do lado curto abaixo de uma média móvel também são idéias comerciais bem estabelecidas. O comerciante também precisaria selecionar mercados para seguir com este sistema. O comerciante precisaria determinar a quantidade de capital de risco disponível e trabalhar para trás. A menos que um comerciante possa dar ao luxo de trocar uma cesta de mais de 30 contratos, eles devem procurar mercados selecionados não correlacionados com quantidades determinadas por margem. Por exemplo, um sistema que comercializou 1 contrato de aveia e 1 contrato de petróleo bruto seria muito mais pesado no petróleo bruto. Para equilibrar isso, o comerciante trocaria uma quantidade de aveia que correspondiam à margem do contrato de petróleo único. Como uma regra geral, isso funciona bem para equilibrar um portfólio de futuros. O requisito de margem é determinado pela volatilidade do contrato. O sistema acima não foi testado novamente e eu não recomendaria que ninguém o troque sem primeiro. Intuitivamente, este sistema é provavelmente um bom começo para o desenvolvimento de uma metodologia. O básico por trás do sistema faz sentido, embora os prazos talvez precisem ser ajustados. Desenvolver uma estratégia de negociação de futuros pode ser um esforço muito gratificante, pois força você a pensar sobre sua personalidade, bem como suas crenças de mercado. Desenvolver uma metodologia de negociação de futuros irá forçá-lo a ter um motivo de negociação e torna difícil justificar os negócios feitos no instinto e sentir. Divulgação de risco Este material é transmitido como uma solicitação para entrar em uma transação de derivativos. Este material foi preparado por um corretor da Daniels Trading, que fornece comentários de mercado de pesquisa e recomendações de comércio como parte de sua solicitação de contas e solicitação para negociações no entanto, a Daniels Trading não mantém um departamento de pesquisa como definido na Regra 1.71 da CFTC. A Daniels Trading, seus diretores, corretores e funcionários podem negociar derivativos para suas próprias contas ou para contas de outros. Devido a vários fatores (como tolerância ao risco, requisitos de margem, objetivos de negociação, estratégias de curto prazo versus longo prazo, análise técnica versus análise de mercado fundamental e outros fatores), essa negociação pode resultar na iniciação ou liquidação de posições diferentes de Ou contrariamente às opiniões e recomendações nele contidas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de desempenho futuro. O risco de perda nos contratos de futuros de negociação ou opções de commodities pode ser substancial e, portanto, os investidores devem entender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e devem assumir a responsabilidade pelos riscos associados a esses investimentos e por seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você à luz de suas circunstâncias e recursos financeiros. Você deve ler a página de divulgação de risco acessada na DanielsTrading na parte inferior da página inicial. A Daniels Trading não está afiliada nem endossa qualquer sistema comercial, newsletter ou outro serviço similar. A Daniels Trading não garante nem verifica quaisquer reivindicações de desempenho feitas por tais sistemas ou serviços. Interações do leitor Deixe uma resposta Cancelar resposta Sobre Jeff Coglianese Jeff Coglianese é um corretor principal com Daniels Trading em Chicago. Jeff começou no negócio em 1994 com a LFG (Linnco Futures Group). Em 1995, o Sr. Coglianese foi trabalhar para a Daniels Trading Division da LFG e esteve com eles desde então. A Daniels Trading tornou-se um Independent Introducing Broker no outono de 2005. O Sr. Coglianese possui um Bacharel em Ciências em Finanças e um M. B.A. da Universidade DePaul em Chicago. Jeff aproveita mais de 18 anos de experiência nos mercados de futuros, juntamente com seu treinamento formal em finanças para adaptar programas de hedge para atender às necessidades específicas de sua clientela. Ele pode ser contatado gratuitamente no 800-811-2844 ou via e-mail no jeffcogdanielstrading. Barra lateral primária Por que eu escolhi a DT Retirei recentemente da indústria de encanamento de construção. Há algumas coisas que aprendi ao longo da minha carreira que fazem a diferença entre sucesso e fracasso. X02026 Leia mais Opiniões do Trustpilot Em nossas palavras Ser extremamente confortável com a execução de pedidos nas plataformas de negociação. I8217m sempre feliz em aproveitar o tempo com um cliente e orientá-los através do software, ou se eles estão fazendo encomendas comigo por telefone, certificando-se de que ambos sabemos exatamente qual é o objetivo de cada comércio. Uma referência é o melhor Elogio Você pode nos dar Últimos Tweets Baixe o guia de estratégia de amplificação da fórmula média móvel GRATUITAMENTE da nossa série profissional de comerciantes: t. co2vwe8GwPGc Tempo há 2 Horas via Buffer O Blog Futures do Dt é um ótimo lugar para aprender sobre o comércio de futuros de commodities E investindo. Dê uma olhada: t. coICYpKNQfRU Tempo passado 4 Horas via Buffer O corretor principal Andrew Pawielski encontra potenciais oportunidades em petróleo bruto. Veja os níveis de compra e venda aqui: t. coOz499X3Uv3 Tempo passado 1 dia via Buffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Todos os direitos reservados. Este material é transmitido como uma solicitação para entrar em uma transação de derivativos. Este material foi preparado por um corretor da Daniels Trading, que fornece comentários de mercado de pesquisa e recomendações de comércio como parte de sua solicitação de contas e solicitação para negociações no entanto, a Daniels Trading não mantém um departamento de pesquisa como definido na Regra 1.71 da CFTC. A Daniels Trading, seus diretores, corretores e funcionários podem negociar derivativos para suas próprias contas ou para contas de outros. Devido a vários fatores (como tolerância ao risco, requisitos de margem, objetivos de negociação, estratégias de curto prazo versus longo prazo, análise técnica versus análise de mercado fundamental e outros fatores), essa negociação pode resultar na iniciação ou liquidação de posições diferentes de Ou contrariamente às opiniões e recomendações nele contidas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de desempenho futuro. O risco de perda nos contratos de futuros de negociação ou opções de commodities pode ser substancial e, portanto, os investidores devem entender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e devem assumir a responsabilidade pelos riscos associados a esses investimentos e por seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você à luz de suas circunstâncias e recursos financeiros. Você deve ler a página de divulgação de risco acessada na DanielsTrading na parte inferior da página inicial. A Daniels Trading não está afiliada nem endossa qualquer sistema comercial, newsletter ou outro serviço similar. A Daniels Trading não garante nem verifica quaisquer reclamações de desempenho feitas por tais sistemas ou serviços. Tipos de Estratégias de Negociação de Mercadorias Atualizado em 10 de outubro de 2017 As estratégias de negociação de commodities são planos para comprar e vender futuros e opções de commodities para lucrar com movimentos de preço. É importante construir um plano estratégico antes de começar a comercializar commodities e arriscar qualquer capital. Assistir as notícias financeiras e ler um boletim informativo de commodities para as últimas dicas de negociação não proporcionará um comerciante com as habilidades necessárias para ter sucesso nos mercados de commodities. No entanto, estratégias consistentes que você testar através de simulações ao longo do tempo permitirão a um comerciante em desenvolvimento compreender o risco e a recompensa, bem como a natureza volátil dos mercados. Muitas estratégias de negociação de commodities empregam análise técnica quando se trata de entrar e sair de posições de risco nos mercados de futuros e opções de futuros. Descobri que a análise técnica por si só fornece apenas uma parte da imagem nos mercados. A análise fundamental, da oferta e da demanda é um elogio crítico que ajudará um comerciante a evitar mudanças inesperadas que tendem a ocorrer quando se trata da evolução do produto e do consumo nos mercados de matérias-primas. Abaixo, você encontrará algumas estratégias básicas de negociação de commodities usando análise técnica. Então, analisaremos algumas informações sobre o uso de análises fundamentais para commodities comerciais. Muitas estratégias de negociação de commodities giram em torno de uma metodologia de negociação ou breakout. Cada tipo de estratégia tem prós e contras, por isso cabe ao comerciante individual escolher qual tipo de estratégia pode funcionar melhor. Eu costumo usar variações de ambos os tipos de estratégias na minha negociação. Range Trading Strategy Range trading em commodities simplesmente significa tentar fazer compras perto da extremidade inferior de um intervalo (suporte) e vender no topo desse intervalo (resistência). O sucesso desta estratégia depende da capacidade de comprar uma mercadoria após a venda faz o preço cair para uma condição de sobrevenda. Oversing significa que o mercado absorveu que todas as vendas e compras provavelmente surgirão. Por outro lado, pode-se olhar para vender uma mercadoria após uma longa reunião que faz subir o preço a uma condição de sobrecompra onde a compra declina e vende emerge. Existem inúmeros indicadores que medem níveis de sobrecompra e sobrevenda, como as métricas de Índice de Força Relativa, Estocástica, Momento e Taxa de Mudança. Essas estratégias funcionam bem quando o mercado não possui uma tendência definível e consistente. No entanto, é possível que os mercados possam permanecer em um território de sobrecompra ou sobrevenda por longos períodos de tempo. O risco de negociação de alcance é que o mercado se move abaixo do suporte técnico ou acima da resistência. Breakouts de negociação Uma estratégia centrada em breakouts comerciais no mundo das commodities significa que um comerciante procurará comprar uma commodity, pois produz novas alturas ou vende uma mercadoria, pois faz novos mínimos. Novos altos e baixos podem ser facilmente vistos em um gráfico, pois são os picos e as depressões dos movimentos anteriores. Muitos comerciantes profissionais usam essas técnicas quando estão gerenciando grandes somas de dinheiro e procurando uma tendência importante a se desenvolver. As commodities são instrumentos voláteis e não é incomum que eles dupliquem ou baixem o preço ou mais em prazos relativamente curtos. A filosofia para esta estratégia é simples, um mercado não pode continuar a sua tendência sem fazer novos máximos ou novos mínimos. Esta estratégia funciona melhor quando as tendências são fortes e duradouras. Não importa se uma tendência é para cima ou para baixo, como o comerciante está comprando novos altos e vendendo (curto) em novos mínimos. Uma desvantagem crítica desta estratégia é que ela funciona mal quando os mercados não conseguem estabelecer fortes tendências e trocas nos intervalos. Estratégia de Negociação Fundamental Enquanto os fuga ou os intervalos comerciais geralmente têm regras específicas sobre quando comprar e vender. A negociação fundamental depende de fatores que afetarão a oferta e a demanda da commodity em questão. Por exemplo, um comerciante pode comprar soja porque o clima está seco durante o verão, levando a expectativas para uma cultura menor. Por outro lado, pode-se esperar que a demanda aumente para o petróleo bruto da China, levando a uma posição longa nos futuros do petróleo. Os comerciantes e os investidores que são novos nos mercados tendem a ter dificuldades com o comércio fundamental, pois envolve uma quantidade tremenda de lição de casa e crunching numérico. Além disso, as posições fundamentais geralmente precisam de mais tempo e paciência e exigem mais riscos porque os desenvolvimentos podem demorar muito para se desdobrar. Também é difícil decidir onde comprar e vender ao negociar apenas os fundamentos. Eu gosto de combinar estratégias técnicas e fundamentais. Eu uso os fundamentos para decidir a direção do preço (maior ou menor) e análise técnica para determinar pontos de entrada e saída para posições.