Portfolio Estratégico As ferramentas do Portfolio Estratégico são uma novidade para o FSB Pro. É uma característica única para o Forex backtesting mercado. Ele exibe os lucros de suas estratégias de escolha, como se você os negociou ao mesmo tempo. Suas estratégias podem ter diferentes dados de backtest, ponto inicial e final do backtest. No entanto, a ferramenta Portfolio calculará toda a diferença e apresentá-los em um único gráfico. 1. Barra de ferramentas Recalcular - recalcula o portfólio de estratégia. Normalmente, o FSB Pro recalculará o Gráfico de Carteira e as Estatísticas em tempo real. Se você suspeitar que este não é o caso, você pode clicar no botão para impor um recálculo dos dados à mão. Exportar portfólio - exporta os dados do portfólio para uma planilha do Excel. O arquivo do Excel terá quatro colunas: Data e Equity Data combinada e Saldo combinado 2. Estratégias Aqui você pode escolher qual das estratégias atualmente abertas você deseja calcular no portfólio. Use os marcadores para fazer sua escolha. As estratégias desmarcadas afetarão as estatísticas eo gráfico de portfólio. 3. Estatísticas O conteúdo das tabelas é um dado padrão do backtest do Portfolio. Aqui incluímos um novo parâmetro para o período de estagnação do FSB Pro Max. Esse parâmetro indica o número de dias consecutivos em que a estratégia não obteve lucros. Nesse caso, isso se aplica a todas as estratégias do portfólio. O que significa que para uma quantidade X de dias nenhuma das estratégias fez qualquer lucro. Por exemplo, na tela as estatísticas eo gráfico do portfólio olhar muito agradável e rentável, mas o parâmetro Max período de estagnação, mostra que nenhuma das estratégias fez qualquer lucro por mais de um ano, o que naturalmente não é bom. 4. Gráfico de Carteira O gráfico representa o movimento do Patrimônio e Saldo de todas as estratégias como se você as tivesse negociado de uma só vez. O FSB Pro calcula o Gráfico de Carteira na moeda das Contas. Se as estratégias selecionadas utilizarem perfis diferentes, onde as moedas da conta são diferentes, o gráfico usará a primeira moeda da conta de estratégia selecionada. A zona alaranjada indica o período de estagnação máxima. Como criar um portfólio de Forex para diversificar seu risco A maioria dos novos comerciantes de forex negociar apenas um par tentando ganhar dinheiro usando indicadores, sistemas de negociação e gestão de dinheiro. Neste artigo vou explicar uma maneira fácil de manter a tendência em Forex diversificar o seu risco através de um portfólio de pares de moedas. Em outras palavras, os leitores aprenderão a compor carteiras de pares para que as perdas de alguns pares sejam compensadas, pelo menos, ou mesmo superadas, pelos benefícios do repouso. Para diversificar o nosso risco em Forex vamos criar um Ranking de pares usando uma medida homogênea. Existem várias técnicas sobre como criar um ranking de pares. Neste artigo vou dar uma visão muito prática de um método geral que os leitores podem usar para compor seu próprio portfólio de Forex. Este método é ilustrado com um exemplo baseado na abordagem Schellings4, que eu acho que pode ser muito interessante para esta comunidade. O artigo começa a descrever brevemente algumas considerações (conceitos e indicadores) necessárias para entender o exemplo. Em seguida, todas as etapas do método são detalhadas através de um exemplo usando a abordagem Schellings. Em seguida, o artigo discute uma breve estratégia baseada no portfólio criado mostrando como explorá-lo. Finalmente e antes das referências, algumas conclusões interessantes são apresentadas. 2 CONSIDERAÇÕES ANTERIORES Conceitos: Diversificação: Em finanças, a diversificação significa reduzir o risco investindo em uma variedade de ativos (1). Indicadores RSI: O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador técnico. Destinado a traçar a força ou fraqueza atual e histórica de uma ação ou mercado com base nos preços de fechamento de um período de negociação recente. (2) A Taxa de Variação (ROC) é um simples indicador de análise técnica mostrando a diferença entre o preço de fechamento de hoje eo fechamento de N dias atrás (3). SMA: A Média Móvel Simples (SMA) é a média não ponderada dos n pontos de referência anteriores (5). Para este artigo, consideramos SMAs de 10 e 30 períodos. Observações: Em todos os exemplos utilizamos dados diários na hora de encerramento em Nova Iorque (22.00 h CET). 3 GERAÇÃO DE PORTFÓLIO FOREX. UM MÉTODO GERAL 3.1 PASSO 1. Selecione uma medida homogênea para todos os pares. Para ilustrar o método seguimos a abordagem de Schellings4, mas os leitores são livres de usar qualquer outro indicador. Schelling usa o RSI (3). No entanto, o RSI pode ser muito volátil em gráficos diários, então vamos suavizá-lo usando duas médias móveis simples (SMAs) de 10 e 30 períodos, respectivamente. O gráfico abaixo mostra um exemplo aplicado ao EURUSD: Vamos usar essas médias para criar uma relação entre a força ou fraqueza do par. Para isso, dividimos o SMA de 10 períodos do RSI pela SMA de 30 períodos, e multiplicamos o resultado por 100, obtendo-se uma medida suavizada da força relativa do par. O resultado é mostrado no gráfico abaixo (RatioMARSI na parte inferior da imagem): 3.2 PASSO 2. Medindo o momento. Já temos um indicador da força da tendência de um par. Agora precisamos de um indicador para medir a velocidade ou momento do movimento dos pares. Seguindo a abordagem de Schellings, usaremos para nosso exemplo o indicador ROC (Taxa de Mudança 3), mas novamente, os leitores podem usar qualquer outro indicador: 3.3 PASSO 3. Calculando o ranking. Tudo o que precisamos fazer agora é exportar todos esses valores para nosso editor de planilhas favorito, como LibreOffice, OpenOffice ou Excel. Isso nos permitirá ter uma visão geral do mercado cambial. Na próxima imagem, as cores vermelha e verde mostram: Se o RSI estiver abaixo ou acima de 50. Se o RSI eo ROC estiverem abaixo ou acima de 100. 3.4 PASSO 4. Criar o portfólio. Agora é hora de criar o ranking de moedas com base nos valores anteriores. Se olharmos para a tabela a seguir, vemos que o par GBPJPY tem uma razão média de 110 no RSI e um tempo medido pelo ROC de 100, enquanto o RSI da média dos dias anteriores marcou 112 eo tempo foi 104. Em qualquer caso , Por ter todos os seus valores em verde é claro que o par GBPJPY foi mais otimista. Em seguida, classificamos todos os pares do mais otimista ou forte (todos os valores em verde) para o mais pessimista ou fraco (todos os valores em vermelho). 4 PROJETE SUA ESTRATÉGIA DE PORTFÓLIO Agora apresentamos uma estratégia baseada nessa informação: comprar pares mais fortes e vender os mais fracos, ajustando as posições diariamente à medida que a informação está mudando em nossa planilha. Voltando ao exemplo e dependendo do tamanho de sua conta, cada dia teremos posições longas nos três ou quatro mercados mais fortes e posições curtas nos três ou quatro pares mais fracos em nossa carteira criada. Lembre-se de ajustar as posições quando necessário. Temos mostrado um método geral para criar uma carteira de pares de moedas. O método foi ilustrado com um exemplo do artigo de Ron Schellings sobre a classificação dos mercados de Forex, mas os leitores estão livres para usar qualquer outro indicador para personalizar seu próprio portfólio. Em conclusão, o que a abordagem de Schellings faz é muito próximo do conceito de mapa de calor (fora do escopo deste artigo) e pode ser aplicado a outros mercados financeiros usando outros indicadores para criar portfólios. Observe que a abordagem de Schellings não usa o RSI como um oscilador de overbought oversold mas da força ou fraqueza do par. Se você quer que eu envie minha implementação do JForex (indicador RatioMARSI) que exporta dados para uma planilha seguindo a abordagem de Schellings, sinta-se à vontade para me perguntar nos comentários ou por mensagem particular e eu enviarei para você com prazer. Todas as imagens deste artigo pertencem ao artigo original da abordagem Schellings e são usadas para fins educacionais apenas no âmbito deste concurso. Uma representação diferente é um gráfico de dispersão de RSI (eixo vertical) e ROC (eixo horizontal) como mostrado abaixo (à esquerda): No gráfico acima (à esquerda) temos valores altos de RSI e ROC no canto superior direito, enquanto os valores aparecem Na parte inferior esquerda representam pares com valores baixos para RSI e ROC. Também podemos ver a evolução de cada par de RSI e ROC nos últimos cinco dias para ver se o par está ganhando ou perdendo força (direita). Este artigo é o primeiro da série prática da gerência da carteira de Forex. Eles vão abordar abordagens muito práticas (como este artigo com apenas a teoria necessária), informações concisas e precisas e implementações JForex dos conceitos. Se você gosta deles, por favor, deixe-me saber para que eu possa continuar com a série. Dear Fellow Trader, O Forex Portfolio Trader foi projetado e desenvolvido para dar o Little Guy acesso a múltiplos high-end moeda sistema de negociação de fundos de uma só vez. pela primeira vez. Alguns destes sistemas geraram milhares de retornos de por cento em dinheiro vivo e alguns negociam atualmente centenas de milhares e mesmo milhões de dólares. A maioria destes sistemas o comerciante médio nunca seria capaz de obter acesso a devido à elevada barreira de entrada. Forex Portfolio Trader ou FPT como eu gosto de chamá-lo é modelado após a forma como os grandes fundos de hedge e bancos de investimento de comércio para os seus clientes High-Net-Worth. Na verdade, alguns dos meus colegas chamaram-lhe o Poor Mans Hedge Fund. Ao longo dos últimos 14 meses eu vi isso reduzir o risco da conta, e suavizar a nossa curva de equidade para criar lucros mais consistentes. FPT tem o potencial para produzir resultados para os próximos anos. Confira os resultados abaixo e clique no botão que diz: Sim, eu quero acesso instantâneo ao Forex Portfolio Trader e para começar. Como funciona o Forex Portfolio Trader O Forex Portfolio Trader (FPT) produziu alguns retornos significativos ao longo dos últimos 14 meses, alguns dos melhores que eu já vi em algum tempo. Claro desempenho passado não é garantia de resultados futuros no entanto estou confiante em como funciona este sistema e estamos ansiosos para grandes retornos para os próximos anos. Primeiro, perceber que com o sistema FPT youre não ter acesso a apenas um sistema de negociação ou até mesmo uma estratégia automatizada. Você está obtendo acesso a um portfólio de estratégias e fundos para ajudá-lo consistentemente lucro e suavizar sua curva de equidade. É como nada que você já viu. E este conceito de alisar sua curva de equidade é a chave. 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As flutuações podem ser particularmente acentuadas no caso de um modelo de maior volatilidade e o valor do investimento pode cair repentina e substancialmente. O modelo de composição e desempenho da carteira baseou-se no seguimento teórico da carteira modelo e é bruto de taxas e não toma em consideração as posições fiscais. Observe que as carteiras reais podem não funcionar da mesma maneira que os modelos descritos neste documento, dependendo do seu portfólio pessoal e de qualquer personalização. Arredondamento nos dados pode resultar em pequenas variações. CFTC REGRA 4.41 - RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESCONHECIDO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, SENDO QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OU NÃO COMPENSADO PELO IMPACTO, SE HOUVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. OS PROGRAMAS SIMULADOS DE NEGOCIAÇÃO EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO PROJETADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEQUÊNCIAS LUCROS OU PERDAS SIMILARES Àqueles MOSTRADOS.
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